如何定义高频交易
高频交易是指那些能够以较高频率运行交易的系统,它是一种自动化交易的形式,并且以速度见长。通过复杂的计算机和IT系统,高频交易员能够以毫秒级的速度执行交易,并在日内多次交易,以追求利润最大化。
定义高频交易的CESR标准
CESR(European Securities and Markets Authority)对高频交易的定义是,它是一种自动化交易的形式,并且以速度见长。通过复杂的计算机和IT系统,高频交易员能够以毫秒级的速度执行交易,并在日内多次交易。
这个定义强调了高频交易的自动化性和速度优势。
高频交易系统的核心特征
交易下单由电脑发出,具有速度延迟极低的特点。
高频交易系统的主要目标是从极短暂的市场变化中寻求利润。这包括微小的价格差异和不同交易所之间的微小差异等。
高频交易系统利用数量化方法和算法系统,快速获取、处理和发送交易指令,以快速响应市场变化。
高频交易系统通常不持有隔夜仓位,并且持仓时间非常短暂。
高频交易员的特点
高频交易员更像是计算机科学家,懂得使用TCP / IP连接、机器学习、数字算法、低延迟协同定位架构等技术。
与传统的低频交易员相比,高频交易员更注重使用技术手段来追求利润,并且更加注重速度和执行效率。
概率在高频交易中的应用
在高频交易中,概率定义为盈利交易与总交易数的比率。
高频交易系统通过利用概率来筛选和执行交易策略,以增加盈利的概率。
通过使用赫兹量化软件等工具,高频交易员能够计算和分析交易策略的盈利概率,以做出更明智的决策。
高频交易尚无权威定义
目前对高频交易尚无被广泛接受的权威定义,不同的领域和机构对高频交易的定义存在一定的差异。
一般认为高频交易具有报撤单速度快、持仓时间短等特征。
高频交易是一种以自动化交易和高速度为特征的交易系统,它通过复杂的计算机和IT系统实现毫秒级的交易执行,以从极短暂的市场变化中寻求利润。高频交易系统具有报撤单速度快、持仓时间短、数量化方法和算法系统等特点。高频交易员更注重使用技术手段来追求利润,并且懂得使用各种技术工具和算法。概率在高频交易中扮演重要角色,用于筛选和执行交易策略。然而,目前对高频交易尚无广泛接受的权威定义,不同领域和机构对高频交易的定义存在差异。